Los orígenes de Anora se remontan a la colaboración que Baker ha tenido durante toda su carrera con el actor Karren Karagulian, quien ha trabajado con el cineasta desde su ópera prima, Four Letter Words (2000). Él sabía que Karagulian está casado con una mujer ruso-estadounidense de Brooklyn, lo que le dio un punto de partida para la creación de Anora. “Hace tiempo que quería encontrar un medio de expresión para Karren Karagulian”, afirma Baker. “Sabía que quería hacer una historia sobre la población rusoparlante en la zona de Brighton Beach y Coney Island, ya que Karren tiene vínculos con la comunidad. Al final se me ocurrió esta historia, que se desarrolló aproximadamente en un año”.
El eje de la película sería un allanamiento de morada supervisado por Toros, el personaje que interpreta Karagulian, que actúa siguiendo las órdenes de su jefe, un poderoso oligarca ruso. La operación se sale de control de forma impresionante y caótica para Toros y sus dos hombres de apoyo. Baker explica: “Yo sabía que quería mostrar el allanamiento a la casa en tiempo real en mitad de la película, así que el guion se estructuró en torno a eso. Todo giraba en torno a cómo llegamos allí y cómo se resolvió”.
Fue ahí donde Ani –diminutivo de Anora– apareció. Baker concibió el personaje como una bailarina y trabajadora sexual ruso-estadounidense de Brighton Beach que se casa impulsivamente con Iván, el hijo de un oligarca. El tiempo empieza a correr en contra de los recién casados cuando los padres de Iván en Rusia se enteran de la unión y deciden ir a buscar a su hijo descarriado. Mientras tanto, Toros ha enviado a su amigo y socio Garnick y a un ruso llamado Igor para que vigilen a la pareja. Ese plan fracasa cuando Iván escapa y Ani demuestra ser una feroz combatiente que se muestra desafiante ante la amenaza de la anulación. Con los padres de Iván de camino, Ani se ve obligada a unirse a Toros, Garnick e Igor en una caza nocturna de su marido fugitivo, mientras ella lucha por aferrarse a su nueva vida.